Сравнение ENSG с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ENSG с ^SP500TR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ENSG и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENSG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENSG

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.45

^SP500TR:

0.34

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.77

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Омега

ENSG:

1.10

^SP500TR:

1.07

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.55

^SP500TR:

0.42

Коэф-т Мартина

ENSG:

1.21

^SP500TR:

1.62

Индекс Язвы

ENSG:

9.05%

^SP500TR:

3.12%

Дневная вол-ть

ENSG:

24.28%

^SP500TR:

14.79%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ENSG:

-14.58%

^SP500TR:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 20.69% против 12.02% соответственно.

ENSG

С начала года

0.83%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-8.14%

1 год

10.56%

5 лет

32.93%

10 лет

20.69%

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENSG: 0.45

^SP500TR: 0.34

Коэффициент Сортино

ENSG: 0.77

^SP500TR: 0.54

Коэффициент Омега

ENSG: 1.10

^SP500TR: 1.07

Коэффициент Кальмара

ENSG: 0.55

^SP500TR: 0.42

Коэффициент Мартина

ENSG: 1.21

^SP500TR: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENSG

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ENSG и ^SP500TR

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENSG

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и ^SP500TR

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 6.03%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENSG

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENSG с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENSG и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и ^SP500TR

ENSG

^SP500TR

Сравнение ENSG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ENSG и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество