PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENSG с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENSG и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ENSG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.72%
8.57%
ENSG
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.79

^SP500TR:

2.05

Коэф-т Сортино

ENSG:

1.26

^SP500TR:

2.73

Коэф-т Омега

ENSG:

1.15

^SP500TR:

1.38

Коэф-т Кальмара

ENSG:

1.00

^SP500TR:

3.11

Коэф-т Мартина

ENSG:

2.90

^SP500TR:

12.99

Индекс Язвы

ENSG:

5.90%

^SP500TR:

2.03%

Дневная вол-ть

ENSG:

21.61%

^SP500TR:

12.86%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ENSG:

-13.07%

^SP500TR:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 21.43% против 13.45% соответственно.


ENSG

С начала года

2.61%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-0.15%

1 год

18.81%

5 лет

23.90%

10 лет

21.43%

^SP500TR

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

7.80%

1 год

27.02%

5 лет

14.09%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.792.05
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.262.73
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.38
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.003.11
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.9012.99
ENSG
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.79
2.05
ENSG
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ENSG и ^SP500TR

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.07%
-2.38%
ENSG
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и ^SP500TR

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.27%
4.97%
ENSG
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab