Сравнение ENSG с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 23.47% против 13.16% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
^SP500TR
24.56%
0.19%
11.42%
31.86%
15.35%
13.16%
Основные характеристики
| ENSG | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 12.25% |
| Макс. просадка | -55.57% | -55.25% |
| Текущая просадка | -8.55% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ENSG и ^SP500TR
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и ^SP500TR
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.